Mehl in eine Schüssel geben. Wallnussöl, Honig und 250 ml warme Milch dazugeben. Hefe hineinbröckeln und kurz stehen lassen, bis sie arbeitet. Prise Salz dazugeben. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Teig abdecken und an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen.

Pekannüsse fein hacken. Teig nochmals durchkneten und in gleichmäßige Stücke teilen. Stücke zu Kugeln formen. Kugeln länglich ausrollen. In die Mitte Mandelmus geben, darüber Pistazien, Pekannüsse und kleine Marzipan-Stücke streuen. Teig aufrollen zu Hörnchen.

Hörnchen mit Ei bestreichen und 15–20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Pistazien darüberstreuen. Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Hörnchen 20 Minuten goldgelb backen.

Hörnchen auskühlen lassen (kurz warm genießen möglich). Optional mit Eierlikör servieren. Fertig sind die verführerischen Nusshörnchen mit Marzipan!